高阶Ross更加风险厌恶的一个比较刻画

• 作者: 田有功
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险增加 随机占优 风险溢价 风险补偿 高阶Ross更加风险厌恶
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 355-367
• 页数: 13页
• 分类号: F224.9|O211.9
• 语种: 中文

摘要

基于高阶的风险变化的风险补偿,提出了一个对高阶Ross更加风险厌恶程度的比较刻画.我们的结果表明:当风险F经过一个n阶风险增加变化到G时,决策者u相对于决策者v是n阶Ross更加风险厌恶的,当且仅当决策者u的风险补偿总是不小于决策者v的风险补偿;更一般地,当风险F经过一个n阶保前l(l≥2)阶矩随机占优变化到G时,决策者u相对于决策者v是k阶Ross更加风险厌恶的, k=l+1,…,n,当且仅当决策者u的风险补偿总是不小于决策者v的风险补偿.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田有功	上海财经大学经济学院	4	0	0.0	0.0