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美联储货币政策中性化背景下人民币外汇市场间均衡关系调整和溢出效应研究
美联储货币政策中性化背景下人民币外汇市场间均衡关系调整和溢出效应研究
作者:
卢新生
孙欣欣
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
人民币汇率
均衡关系调整
溢出效应
美联储货币政策冲击
摘要:
文章选用二变量VECM-GJR-MVGARCH(1,1)-BEKK扩展模型,分析了在美联储货币政策冲击影响下的在岸人民币即期和远期汇率,在岸远期和离岸远期汇率间长期均衡关系调整、均值溢出、波动溢出以及非对称效应.实证结果表明,(1)在岸即期汇率对远期汇率有引导作用,主要由在岸远期汇率进行调整以实现即期、远期汇率间的长期均衡关系,意料之外的美联储加息会导致即期、远期汇率的贬值,并减小即期汇率的波动率;(2)在岸远期汇率引导离岸远期汇率,离岸远期市场处于信息波动的中心位置,意料之外的美联储加息会导致在岸、离岸远期汇率的贬值;(3)各外汇市场具有较强的波动集聚性,在岸即期汇率对远期汇率有较强的波动溢出效应和非对称效应,离岸远期汇率对相应期限的在岸远期汇率有显著的波动溢出和非对称效应,美国货币政策冲击对在岸、离岸远期外汇市场的波动率和波动溢出效应有显著影响.因此,投资者和政策制定者在决策时不仅要考虑不同人民币外汇市场间的长期均衡关系调整、均值溢出、波动溢出以及非对称效应,也应重点关注美国货币政策对人民币汇率水平和波动可能带来的影响.
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篇名
美联储货币政策中性化背景下人民币外汇市场间均衡关系调整和溢出效应研究
来源期刊
世界经济研究
学科
关键词
人民币汇率
均衡关系调整
溢出效应
美联储货币政策冲击
年,卷(期)
2017,(1)
所属期刊栏目
国际金融
研究方向
页码范围
41-59
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分类号
字数
语种
中文
DOI
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作者信息
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被引次数
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卢新生
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孙欣欣
同济大学经济与管理学院
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世界经济研究
主办单位:
上海社科院世界经济研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-6964
CN:
31-1048/F
开本:
16开
出版地:
上海市淮海中路622弄7号472室(西区)
邮发代号:
4-544
创刊时间:
1982
语种:
chi
出版文献量(篇)
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