国际羊肉价格波动对中国羊肉价格的传导效应研究——基于VEC-TARCH模型

• 作者: 张立中 张美艳 白宇航 韦敬楠
• 来源期刊: 黑龙江畜牧兽医（下半月）
• 学科: 农学
• 关键词: 羊肉价格 传导效应 VEC-TARCH模型 价格波动 实证研究
• 年，卷（期）: 2017,（10）
• 所属期刊栏目: 探讨与研究
• 页码范围: 31-35,39
• 页数: 6页
• 分类号: F307.3|S879.2
• 语种: 中文

摘要

国际羊肉价格波动对中国羊肉价格有显著影响.为了弄清国际羊肉价格与中国羊肉价格之间的传导关系,笔者运用向量误差修正模型(VEC)及非对称条件异方差模型(TARCH)实证分析国际羊肉价格波动对中国羊肉价格的传导效应.结果表明:1)国际羊肉价格与中国羊肉价格存在长期均衡关系,国际羊肉价格波动会传递给中国羊肉价格并且传递时滞为1年;格兰杰(Granger)因果关系检验得知国际羊肉价格波动是中国羊肉价格波动的成因,反之则不成立;脉冲响应图显示,国际羊肉价格对中国羊肉价格产生显著冲击响应,反之中国羊肉价格对国际羊肉价格冲击响应不显著.2)当国际羊肉价格上涨时,中国羊肉价格上涨程度大于国际羊肉价格上涨程度;当国际羊肉价格下跌时,中国羊肉价格下跌程度要小于国际羊肉价格引发中国羊肉价格上涨程度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张立中	北京林业大学经济管理学院	45	229	9.0	13.0
2	韦敬楠	北京林业大学经济管理学院	14	61	4.0	7.0
3	张美艳	北京林业大学经济管理学院	7	20	3.0	4.0
4	白宇航	北京林业大学经济管理学院	2	0	0.0	0.0