基于季节性ARIMA模型的城镇固定资产投资时间序列的计量分析

• 作者: 吴士宝
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 固定资产投资额 ARIMA AIC
• 年，卷（期）: 2017,（30）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 132-133
• 页数: 2页
• 字数: 2005字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2017.30.051

摘要

本文综合运用了季节性ARIMA模型,对我国城镇固定资产投资额进行了分析,建立了ARIMA(1,1,2)×(0,1,0)11模型,估计了相应参数.假设检验表明所得参数均显著不为零.最后对2017年2月-2017年7月的全国城镇固定资产投资额进行了预测和检验,预测结果比较准确.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴士宝	武汉职业技术学院纺织与服装工程学院	6	10	2.0	3.0