主要货币相关性研究

• 作者: 吴茜
• 来源期刊: 中国国际财经：中英文版
• 学科: 经济
• 关键词: 货币 外汇 研究
• 年，卷（期）: 2017,（16）
• 页码范围: 18-22
• 页数: 5页
• 分类号: F

摘要

皮尔森相关系数是用来衡量两个变量线性相关性的系数，范围在-1到1之间，系数绝对值越接近1则两变量线性关系越强，越接近0关系越弱。本文研究了2013、2014、2015、2016年外汇市场一些主要货币的相关关系，进而更好的把脉行情走势，解释过往外汇市场一些有代表性的行情货币对数据从万得和MT4软件上下载，可能有缺失值，因此做了检验。笔者选择了欧系货币有欧元、英镑、瑞朗；商品货币澳元、纽元、加元以及避险品种黄金。由于我们选择的是直盘货币对即都用美元标价，因此研究货币对的相关系数也就是货币之间的相关关系。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴茜	中国人民大学统计学院	18	44	4.0	5.0