基于多元GARCH模型的猪肉价格与仔猪价格波动研究

• 作者: 于路存 刁钢 商迪 董谦
• 来源期刊: 黑龙江畜牧兽医（下半月）
• 学科: 农学
• 关键词: 多元GARCH 猪肉价格 仔猪价格 波动集群效应 溢出效应 格兰杰因果检验
• 年，卷（期）: 2017,（10）
• 所属期刊栏目: 探讨与研究
• 页码范围: 40-43
• 页数: 4页
• 分类号: F307.3|S879.
• 语种: 中文

摘要

近年来中国猪肉价格波动剧烈,2016年猪肉市场又出现了大幅波动,再次引发了社会的关注.为了分析猪肉与仔猪价格及其收益率的波动关系,研究利用多元GARCH模型检验了猪肉及仔猪价格波动是否存在集群效应和溢出效应.结果说明:我国猪肉和仔猪市场均存在集群效应和溢出效应,即猪肉与仔猪市场受到外部冲击时,猪肉和仔猪市场都将出现持续的波动;同时,猪肉与仔猪价格之间的波动容易在两个市场间传递,一个市场的剧烈波动会引发另一个市场的剧烈波动.由于我国生猪养殖户缺乏市场信息,一旦市场出现价格波动容易盲目扩大或缩小养殖规模,继而引发后续价格波动,因此为稳定市场,政府应提升市场信息透明度,利用生猪储备调控猪肉价格防止出现价格大幅度波动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董谦	河北农业大学商学院	66	360	11.0	16.0
2	于路存	河北农业大学商学院	8	7	2.0	2.0
3	商迪	河北农业大学商学院	7	4	1.0	1.0
4	刁钢	河北农业大学商学院	15	58	3.0	7.0