基于KMV模型的我国商业银行风险评估与防范

• 作者: 宫元芳
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: 商业银行 风险承担 KMV模型
• 年，卷（期）: 2017,（8）
• 所属期刊栏目: 金融商务
• 页码范围: 134-135
• 页数: 2页
• 字数: 2881字
• 语种: 中文

摘要

当前宏观经济环境和金融市场日趋复杂,银行作为信用中介在经济发展中扮演着重要的角色,银行业的稳定对于稳定国内金融乃至世界经济的发展发挥着重要的作用.本文基于KMV模型对国内16家上市商业银行的风险承担进行度量.研究结果发现,在2011年第一季到2017年第一季度:(1)商业银行的风险承担呈现周期性变化;(2)国有控股商业银行之间的违约距离变化具有一致性,全国性股份制商业银行整体的违约距离的年度变化与商业银行整体的违约距离变化类似,城市商业银行之间的违约距离变化存在较大的差异性;(3)国有控股商业银行的风险承担明显低于其他股份制商业银行,抗风险能力较强.尽管整体来看商业银行经营稳定,但是防范风险仍不容忽视.各个商业银行应该提高经营管理水平、加强对风险的监控,积极制定风险管理措施,提高应对各种风险的能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宫元芳	西北工业大学人文与经法学院	2	4	1.0	2.0