小波方差在期货数据特征分析中的应用

• 作者: 王继田
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 小波理论 时间序列 甲醇期货 长记忆性
• 年，卷（期）: 2017,（9）
• 所属期刊栏目: 热点透视
• 页码范围: 28-29
• 页数: 2页
• 字数: 2121字
• 语种: 中文

摘要

市场中的数据,从本质上讲都是一种时间序列,这与小波分析中的信号有着相同的特征,本文将甲醇期货的时间序列数据看成信号,用依层次分解的方法来研究该期货的波动性以及长记忆性.研究发现,在月份相同的情况下,尺度不同的小波方差会导致不同的结果,小波方差主要是受不同时间段内交易频率的影响,即甲醇期货的收盘价的波动受到季节交替的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王继田	广西师范大学经济管理学院	5	9	2.0	3.0