工具变量辅助的变系数测量误差模型的估计

• 作者: 刘智凡 孙志华 王妙妙 谢田法
• 来源期刊: 中国科学院大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 变系数模型 测量误差 工具变量 校正误差 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2018.01.001

摘要

考虑协变量有测量误差时变系数模型的估计问题.提出的方法不需要假定特定的误差模型结构或已知的误差方差,也不需要重复观测的数据.通过工具变量的辅助,首先对测量误差进行校正,从而得到真实观察变量的估计.然后用这个估计取代真实观察变量,利用变系数模型的估计方法得到函数系数的估计.证明了所提估计的渐近正态性.数值模拟结果表明本文提出的基于校正误差的方法比直接使用测量误差数据的方法有更好的有限样本性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢田法	北京工业大学应用数理学院	7	17	2.0	4.0
2	孙志华	中国科学院大学数学科学学院	8	13	2.0	3.0
6	刘智凡	中国科学院大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0
7	王妙妙	北京工业大学应用数理学院	3	1	1.0	1.0