P2P网络借贷市场的非线性依赖和长记忆性研究

• 作者: 刘峰涛 徐欢 赵袁军
• 来源期刊: 复杂系统与复杂性科学
• 学科: 地球科学
• 关键词: P2P网络借贷市场 BDS检验 非线性依赖性 R/S分析 长记忆性 非线性动力学特征
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 39-49
• 页数: 11页
• 分类号: N93
• 字数: 7728字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13306/j.1672-3813.2018.04.006

摘要

采集4列主要反映中国P2P网贷行业全貌的日交易指数时间序列,初步探索P2P网贷市场的非线性动力学特征.运用BDS非线性检验方法,实证分析中国P2P网贷市场的非线性依赖性特征,进一步地,运用经典R/S分析方法和修正R/S分析方法,实证分析中国P2P网贷时间序列中是否存在长记忆性特征.结果 表明存在显著的非线性依赖结构,并且其非线性结构可能来源于低维混沌过程,中国P2P网贷时间序列的产生过程均不是独立随机的,存在大量非线性,但并未显示出长记忆性特征.综合判断,P2P网贷市场目前的发展历史和演化程度尚浅,正处在从简单线性系统发展到复杂巨系统的过渡阶段.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘峰涛	东华大学旭日工商管理学院	31	180	7.0	12.0
2	赵袁军	东华大学旭日工商管理学院	48	215	7.0	12.0
3	徐欢	东华大学旭日工商管理学院	2	5	1.0	2.0