金融危机期间汇率风险传染研究

• 作者: 万蕤叶 陆静
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机 传染效应 汇率市场 转移传染 净传染
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 12-28
• 页数: 17页
• 分类号: F830.92
• 字数: 12531字
• 语种: 中文

摘要

选取2000年-2016年欧元区国家、欧盟非欧元区国家、部分发达国家以及金砖五国等47个国家的货币汇率数据为样本,使用相关系数的费雪Z转换来检验次贷危机和欧洲主权债务危机的汇率风险传染效应,并将其进一步细分为净传染和转移传染两种类型.研究表明,两次金融危机爆发后,样本国家的外汇市场均出现大幅度震荡,但主要表现为汇率市场间的相互依赖关系,仅有少数国家货币汇率与传染源之间存在传染效应,其中,次贷危机期间转移传染效应明显,欧债危机期间净传染效应显著,可见实体经济间的联系和投资者心理预期对外汇市场的影响均较大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆静	重庆大学经济与工商管理学院	69	1475	21.0	37.0
2	万蕤叶	重庆大学经济与工商管理学院	1	8	1.0	1.0