金融危机传染的非线性相似模型

• 作者: 刘琳 惠晓峰 邵颖峰
• 来源期刊: 北京交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机传染 非线性相似性 相空间 相似性指数
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 133-138
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 5241字
• 语种: 中文

摘要

采用相空间重构和改进符号的非线性动力学相似性模型,研究了2007-2012年全球金融危机前后美国与英国、法国、德国、日本、中国金融股指的相似性.计算数据表明,各国的市场指数都在不同时段和不同程度对美国指数表现出动力学相似性,即经济繁荣阶段,美国经济影响其他国家；金融危机时期,危机也确实从美国传染到了他国市场.模型计算的走势及反应的现象证明使用改进符号的非线性动力学相似性模型适用于金融市场,是一种研究金融危机传染的可行新方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	惠晓峰	哈尔滨工业大学经济与管理学院	94	1310	19.0	33.0
2	刘琳	哈尔滨工业大学经济与管理学院	21	197	8.0	13.0
3	邵颖峰	中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室	1	0	0.0	0.0