影子银行对中国银行业系统性风险的影响实证 ——基于Credit-to-GDP Gaps指标

• 作者: 陈培朝
• 来源期刊: 吉林金融研究
• 学科: 经济
• 关键词: 影子银行测算 Credit-to-GDP gaps VaR模型
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 6-11
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 5581字
• 语种: 中文

摘要

借鉴以往文献的影子银行测算方法,采用国际清算银行的Credit-to-GDP gaps指标作为银行业系统性风险的衡量指标,以2001～2016年的数据运用VAR模型对影子银行规模对中国银行业系统性风险的关系进行实证研究,结果显示,观测期内影子银行规模与中国银行业系统性风险呈正相关,且正效应在6年后达到最大,具有长期持续性.最后根据分析给出政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈培朝		1	1	1.0	1.0