Ising模型在金融市场价格构成中的应用

• 作者: 付天宇 李东海 栾玉国 贾泽正
• 来源期刊: 沈阳航空航天大学学报
• 学科: 物理学
• 关键词: Sznajd模型 Ising动力学系统 尖峰厚尾 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学与工程
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: O414.2|F830.9
• 字数: 2829字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2018.02.015

摘要

主要利用Sznajd简化的伊辛模型,模拟中国证券市场单个股票的股价形成机制,并与实际个股的收益率及其统计性质进行比较.通过比较模拟收益率和实际收益率,发现Sznajd模型所给的价格形成机制和实际证券市场具有一致的统计性质,如都有相同的尖峰厚尾等普遍特征.通过与Sznajd模型模拟数据的比较,还发现个股正负收益率的统计性质存在明显的不对称性,表明投资人在正负收益率上的交易偏好存在差异.研究表明利用Sznajd模型对证券市场的研究具有重要的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	栾玉国	沈阳航空航天大学理学院	7	7	2.0	2.0
2	付天宇	沈阳航空航天大学理学院	2	0	0.0	0.0