倒向随机微分方程的研究与应用

• 作者: 卢金花
• 来源期刊: 贵阳学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 最优控制 随机控制 布朗运动
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 基础理论研究
• 页码范围: 3-5
• 页数: 3页
• 分类号: O211
• 字数: 2580字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-6125.2018.01.002

摘要

倒向随机微分方程在随机微分对策、随机最优控制、偏微分方程以及金融数学等方面的应用中起到了重要的作用.本文阐述了倒向随机微分方程的基本原理,对它的一般性结论进行说明.提出倒向随机微分方程在最优控制中的应用,给出倒向随机微分方程最优控制的数学模型,并给出在最优控制问题中的条件假设以及状态方程,并对其最优性进行了相关的证明.