倒向随机微分方程在欧式期权中的应用

• 作者: 傅一歌 史正伟
• 来源期刊: 国防科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 自筹资策略 欧式期权 倒向随机微分方程 Gisanov定理
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 机电工程·应用物理·应用数学
• 页码范围: 94-97
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63|O29
• 字数: 2292字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2486.2003.05.022

摘要

假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险债券;一种是有风险的股票.通过自筹资策略,得到期权价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程给出欧式期权价格概率表示;并证明欧式期权的完全套期保值性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史正伟	国防科技大学理学院	2	16	2.0	2.0
2	傅一歌	国防科技大学理学院	1	9	1.0	1.0