系统性金融风险的早期预警研究

• 作者: 左正龙
• 来源期刊: 江苏商论
• 学科: 经济
• 关键词: 系统性金融风险 资产价格泡沫 早期预警机制
• 年，卷（期）: 2018,（10）
• 所属期刊栏目: 商业财会
• 页码范围: 97-99
• 页数: 3页
• 分类号: F830.2
• 字数: 3620字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-0061.2018.10.027

摘要

本文通过资本资产定价理论揭示了资产价格与系统性金融风险的关系,以此为基础选取了能对系统性金融风险进行早期预警的指标.经过实证分析,这些指标值能很好地解释历史上曾经发生过的系统性金融危机,同时提出应从宏观审慎监管与微观审慎经营协同的角度来构建系统性金融风险的早期预警体系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	左正龙	新疆财经大学中亚经贸研究院	13	21	3.0	4.0