基于Morlet小波时频互相关的影子银行高频传染性研究

• 作者: 李锦成
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 影子银行 传染性 股票市场 小波分析法
• 年，卷（期）: 2018,（8）
• 所属期刊栏目: 专稿
• 页码范围: 4-8
• 页数: 5页
• 分类号: F830.46
• 字数: 4587字
• 语种: 中文

摘要

本文利用小波分析来检验影子银行高频对股票市场的传染性.结果发现:影子银行对A股市场的影响偏正向,这种正向关系表现在时频维度上是不同的两个时期,即2003至2008年和2008年至2011年.在频域维度上产生了二者间彼此领先对方的情况,这说明资金成本决定了其逐利性,并且二者间的关系更偏向于中短期,长期变弱化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李锦成	中国社会科学院数量经济与技术经济研究所	35	82	5.0	8.0