基于多元回归分析的外债风险 监测预警模型研究

• 作者: 周强
• 来源期刊: 金融科技时代
• 关键词: 多元回归 外债风险 监测预警 模型研究
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 技术应用
• 页码范围: 45-48
• 页数: 4页
• 字数: 3294字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0799.2018.05.009

摘要

在我国金融业宏观审慎管理的背景下,为探索建立外债宏观审慎管理工具,针对外债受境内外多重因素叠加影响、外债流动加剧、外债风险监测预警体系不足的情况,本文提出了一种基于多元回归分析的外债风险监测预警模型,研究外债余额与本外币利差、人民币汇率变量的关系,同时建立了基于外债余额历史概率分布统计的预警模型,根据预测值所处位置判断大规模外债流入或流出情况,从而启动逆周期调节,控制融资总量,防范系统性风险.从统计检验指标来看,回归效果较理想,为建立健全宏观审慎框架下的外债管理体系提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周强	中国人民银行上海总部外汇管理部	21	35	2.0	5.0