正倒向随机微分方程的参数估计

• 作者: 梁齐珠 熊捷
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 正倒向随机微分方程 最大似然估计 离散观测
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 433-446
• 页数: 14页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/N012017-00256

摘要

本文的研究目标是离散观测下正倒向随机微分方程中未知参数的估计及其性质.作为第一步,本文考虑一个线性模型.本文先导出两个状态过程的关系式,进而找到离散观测数据的似然函数.最后详细讨论最大似然估计量的相合性和渐近正态性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁齐珠		1	0	0.0	0.0
2	熊捷		1	0	0.0	0.0