商业银行利率敏感性缺口管理——基于黄冈农商行的数据研究

• 作者: 汤玲
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 利率 缺口 净利息收入
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 工作研究
• 页码范围: 84-87
• 页数: 4页
• 字数: 4939字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661(s).2019.05.030

摘要

随着国内金融市场改革的逐渐深入,利率风险日益凸显,商业银行风险承压能力面临严峻考验.如何计量和控制利率风险,并对其进行科学地管理,成为一个值得研究的方向.本文在国内利率市场化改革稳步推进的背景下,通过分析商业银行经营过程中的资产错配问题,从而导致的利率风险,利用利率敏感性缺口管理模型,以湖北省黄冈市农村商业银行近两年的财务状况为例进行实证解析.为此提出,商业银行应该构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力.