Kyle-Back平衡模型扩展及相关滤波方程研究进展

• 作者: 周永辉
• 来源期刊: 贵州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 连续内部交易 Kyle-Back平衡 条件平均场随机微分方程 不可料滤波方程
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 优化理论及应用
• 页码范围: 29-34
• 页数: 6页
• 分类号: O225
• 字数: 5740字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16614/j.gznuj.zrb.2019.02.004

摘要

连续内部交易模型是对现实金融市场中高频内部交易的极限化和理想化.详细介绍经典的连续内部交易Kyle-Back平衡模型,并对该模型扩展的相关文献进行了较全面的综述,同时提出一些尚待解决的相关滤波方程问题,包括一类条件平均场随机微分方程解的适定性、不可料滤波问题和相关随机控制问题,以期为内部交易的进一步研究和科学管理提供借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周永辉	贵州师范大学大数据与计算机科学学院	26	145	8.0	11.0