一种不依赖价格偏离的最优连续内部交易策略及市场特征

• 作者: 周永辉 胡华涛
• 来源期刊: 贵州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 连续内部交易 偏离半强有效市场定价 滤波理论 最优交易策略 偏离剩余信息过程
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 优化理论及应用
• 页码范围: 38-42
• 页数: 5页
• 分类号: O152.7
• 字数: 3561字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16614/j.gznuj.zrb.2019.02.006

摘要

研究一类偏离半强有效性定价下的连续内部交易模型,应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了一种不依赖价格偏离的最优内部交易策略及定价准则,但发现最优利润与定价的偏离程度正相关,风险价值与偏离定价的偏离剩余信息过程是一个半鞅.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周永辉	贵州师范大学大数据与计算机科学学院	26	145	8.0	11.0
2	胡华涛	贵州师范大学数学科学学院	1	3	1.0	1.0