次线性g-期望的性质及其应用

• 作者: 周津名 纪荣林
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 次线性g-期望 动态一致性风险度量
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 页码范围: 153-158
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3885字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13471/j.cnki.acta.snus.2019.05.019

摘要

在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在g-期望的框架下说明了Detlefsen-Scand-olo(2005)与Jiang(2008)中关于动态一致性风险度量的两种定义方式是完全一致的.进一步地,获得了一类时间相容的动态一致性风险度量与g-期望的次线性性之间的对应关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	纪荣林	安徽大学数学科学学院	4	3	1.0	1.0
2	周津名	合肥师范学院数学与统计学院	8	4	1.0	1.0