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关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
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摘要：
继续研究了g-上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g-上鞅的右连续修正样本是强g-上鞅.文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数的讨论中.因此,在带跳情形,也将可有类似应用.
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文献信息
| 篇名 | 关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ) | ||
| 来源期刊 | 中山大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 带跳倒向随机微分方程(BSDE) 强g-上鞅 Girsanov定理 Ito公式 Gronwall不等式 | ||
| 年，卷（期） | 2003,（6） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 1-3 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | O241.8 |
| 字数 | 1888字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3321/j.issn:0529-6579.2003.06.001 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
带跳倒向随机微分方程(BSDE)
强g-上鞅
Girsanov定理
Ito公式
Gronwall不等式
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
中山大学学报(自然科学版)
主办单位：
中山大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0529-6579
CN：
44-1241/N
开本：
大16开
出版地：
广东省广州市新港西路135号
邮发代号：
46-15
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
5017
总下载数（次）
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总被引数（次）
45576
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