美联储监管评级体系研究

• 作者: 熊康莉
• 来源期刊: 金融经济
• 学科: 经济
• 关键词: 监管评级 金融监管 美联储
• 年，卷（期）: 2019,（10）
• 页码范围: 66-68
• 页数: 3页
• 分类号: F830.8

摘要

美联储的监管评级体系分两个层面,一个是银行控股公司(也包括金融控股公司,下同)层级,包括RFI/C(D)评级体系(五个字母分别代表风险管理-Risk management、财务状况-Financial condition、潜在影响-potential Impact、存款机构-Depository institution、综合评级-Composite rating)和LFI评级体系(Large Financial Institution Rating System);一个是子公司层级,采用骆驼评级体系。在子公司层级,各类金融机构受到不同监管部门的功能监管,因此骆驼评级的分数是由各金融机构的主要监管人给出。考虑到骆驼评级体系牵涉到其他多家监管机构,本文仅讨论银行控股公司层级的监管评级体系。本文描述了美联储现行的RFI/C(D)评级体系和即将实施的LFI评级体系框架,介绍了美联储评级人员实施监管评级的具体做法,总结了美联储监管评级的特点及借鉴意义。