基于我国银行业的资本资产定价模型的实证检验

• 作者: 陈倩
• 来源期刊: 河北企业
• 学科: 经济
• 关键词: 资本资产定价模型 银行业 适用性 实证检验
• 年，卷（期）: 2019,（8）
• 所属期刊栏目: 管理荟萃
• 页码范围: 30-31
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2709字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1968.2019.08.013

摘要

资本资产定价模型作为现代金融市场价格理论的支柱,一直是学者研究的热点.基于CAPM在中国股市的有效性有待进一步探讨和验证,本文以银行业为例,利用其在2016年1月4日—2019年4月26日的日交易数据进行回归分析,并进一步通过对不同时期的回归方程截距项进行假设检验,验证CAPM在中国股市的适用性.结果表明:CAPM对于中国股市至少就银行业而言是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈倩		3	2	1.0	1.0