基于动态信息熵理论的金融风险度量的探究

• 作者: 曾晓华 袁持平
• 来源期刊: 佳木斯职业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 信息熵 信息熵密度函数 金融风险 随机动力学方程 动态信息理论
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 所属期刊栏目: 经济管理研究
• 页码范围: 64-65
• 页数: 2页
• 分类号: F224|F830
• 字数: 3137字
• 语种: 中文

摘要

金融风险的发生不是一个单一线性的过程.金融系统的内部和外部的交互影响使其具有非常复杂的非线性特征.同时,金融风险存在"尖峰厚尾"现象,传统的金融风险模型假设金融系统的随机变量符合正态分布,这不能准确地度量金融风险.信息熵是一种对系统整体性的不确定程度的一种度量.本文从动态信息理论出发,通过随机动力学的态变量的几率密度的演化方程对金融风险进行动态度量,构建一种动态信息熵演变模型,为度量金融风险的动态演化过程提供了一种新的思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁持平	中山大学新华学院	32	69	4.0	7.0
2	曾晓华	中山大学新华学院	7	1	1.0	1.0