人民币汇率、 利率与股价的动态相关性研究 ——基于2016-2018数据的实证分析

• 作者: 刘雨 禹佳萌
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 利率 汇率 股价 协整检验 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2019,（23）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 93-94
• 页数: 2页
• 字数: 3387字
• 语种: 中文

摘要

本文通过建立VAR模型,利用协整检验和Granger因果检验的计量方法研究了当前我国利率、 汇率与股价之间的动态相关关系.实证结果表明,三者之间存在长期稳定的协整关系,汇率是利率与股价的单向格兰杰因.最后,通过分析这些结果产生的原因,提出相应的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘雨		4	5	1.0	2.0
2	禹佳萌		2	1	1.0	1.0