基于双贝叶斯模型的非寿险未决赔款准备金的评估研究

• 作者: 严俊婷 叶雨
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 未决赔款准备金 双贝叶斯理论模型 预测精度 先验分布参数
• 年，卷（期）: 2019,（20）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 116-118
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

本文考虑了赔付次数与案均赔款额两种赔付信息,建立双贝叶斯模型对非寿险未决赔款准备金进行评估.针对索赔次数,构建了贝叶斯ODP-Gamma模型,针对案均赔款额则构建了贝叶斯指数-Gamma模型,最后建立贝叶斯ODP-指数-Gamma模型预测非寿险未决赔款准备金.为了描述模型的预测误差,本文给出了模型均方误差的理论推导与估计方法.实证分析表明,不可观测因素即先验参数的取值能够影响未决赔款准备金预测值与其预测效果.并且随着收集信息的增多,应用该模型可以提高未决赔款准备金的预测效果与适用范围.本文为未决赔款准备金的研究提出了一种新的探索与思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严俊婷		1	0	0.0	0.0
2	叶雨		1	0	0.0	0.0