股票市场在货币政策传导中的效应分析

• 作者: 廖荣滨
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 股票市场 货币政策 向量误差修正模型
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 112-113
• 页数: 2页
• 字数: 3923字
• 语种: 中文

摘要

本文先通过梳理基于股票市场的货币政策传导机制,对货币政策传导路径的各阶段理论进行分析后,运用2006-2017的时间序列数据,通过协整检验并建立VEC向量误差修正模型和脉冲响应对股票市场在货币政策传导中的效应实证分析.实证结果表明:我国的股票市场在货币政策传导中有一定效应,但部分路径传导不通畅.根据实证结果,结合当前我国发展实情,从利率市场化、 股票上市制度和监管制度等方面提出相关建议,以此提高我国股票市场在货币政策传导中的效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廖荣滨		1	0	0.0	0.0