误差为线性AR过程回归模型HD估计的弱收敛速度

• 作者: 徐立峰
• 来源期刊: 湖北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 回归模型 Huber-Dutter估计 弱相合性 AR过程
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 页码范围: 6-9
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 1775字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2096-3149.2020.02.002

摘要

考虑回归模型yt=xTtβ+et,t=1,2,…,n,其中误差et=atet-1+bt+ηt是平稳线性AR过程.讨论了该模型未知参数的Huber-Dutter估计的渐近性质,在合理的条件下,利用泰勒展开方法证明了估计量的弱收敛速度可以达到n-12,同时还证明了误差过程et二阶矩的有界性,为更深入研究该模型大样本性质提供了基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐立峰	湖北师范大学数学与统计学院	29	40	3.0	4.0