正则化和交叉验证在组合预测模型中的应用

• 作者: 张欣怡 袁宏俊
• 来源期刊: 计算机系统应用
• 关键词: 组合预测模型 正则化 交叉验证 最小二乘估计
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 专论·综述
• 页码范围: 18-23
• 页数: 6页
• 字数: 6069字
• 语种: 中文
• DOI: 10.15888/j.cnki.csa.007254

摘要

组合预测模型的权重确定方式对于提高模型精度至关重要,为研究正则化与交叉验证是否能改善组合预测模型的预测效果,提出将正则化和交叉验证应用于基于最小二乘法的组合预测模型.通过在组合模型的最优化求解中分别加入L1、L2范数正则化项,并对数据集进行留一交叉验证后发现:L1、L2范数正则化都对组合模型的预测精度具有改善效果,且L1范数正则化比L2范数正则化对组合预测模型的改善效果更好,并且参与组合预测的单项预测模型越多,正则化的改善效果越好,交叉验证对组合预测模型的改善效果则与给定实验数据量呈现正相关.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁宏俊	安徽财经大学统计与应用数学学院	89	340	10.0	14.0
2	张欣怡	安徽财经大学统计与应用数学学院	2	1	1.0	1.0