中间品价格对价格粘性的影响——基于动态随机一般均衡模型的研究

• 作者: 方显仓 霍东星
• 来源期刊: 上海经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 价格粘性 中间价格 通货膨胀 货币政策 DSGE模型
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 新时代经济高质量发展研究
• 页码范围: 41-53
• 页数: 13页
• 分类号: F015
• 语种: 中文

摘要

本文主要以2003年第一季度至2018年第四季度的产出、CPI通货膨胀率和PPI通货膨胀率的季度数据为基础,通过在新凯恩斯DSGE模型基础上融入投入一产出框架,将中间品价格引入到新凯恩斯菲利普斯曲线之中,构建了包含中间品价格的新凯恩斯DSGE模型,并对我国的价格粘性程度进行研究.结果 表明,使用该模型估计出来的价格粘性与基于微观数据的实证研究结果近乎一致,最终品的价格调整周期为2.32个季度,中间品的价格调整周期为1.59个季度,说明我国中间品的价格要比最终品的价格更加灵活.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方显仓		36	205	8.0	13.0
2	霍东星		2	0	0.0	0.0