关于序列投资模型中的一个强极限定理

• 作者: 孟雪健 宋静 徐岩松 汝朋帅 王吉祥 韩澍婷 魏凯旋
• 来源期刊: 理论数学
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 收益率 渐近样本相对熵 BOREL-CANTELLI引理 极限定理
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 页码范围: 580-584
• 页数: 5页
• 分类号: O17

摘要

本文给出渐近样本相对熵的概念作为任意投资序列联合分布与其边缘分布之间不相似性的度量,利用Borel-Cantelli引理,得到了一般市场条件下序列投资模型的一个强极限定理。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋静	安徽工业大学数理科学与工程学院	4	11	2.0	3.0
2	孟雪健	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0
3	徐岩松	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0
4	王吉祥	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0
5	汝朋帅	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0
6	韩澍婷	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0
7	魏凯旋	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0