带干扰与注资的二维对偶模型限制分红问题

• 作者: 权俊亮 胡华
• 来源期刊: 华南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 对偶模型 阈值策略 HJB方程 限制分红
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 97-102
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.6054/j.jscnun.2020100

摘要

研究了带干扰二维对偶模型中再注资且分红贴现利率变化的最优分红问题;运用随机控制中HJB方程,证明了最优分红策略是阈值策略,并且得到了累积分红折现期望值函数所满足的积分-微分方程,并用此方程得到收益服从指数分布时值函数的显性表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡华		71	169	5.0	11.0
2	权俊亮		3	0	0.0	0.0