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摘要:
考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性.
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内容分析
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文献信息
篇名 跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数
来源期刊 应用数学和力学 学科 数学
关键词 复合Poisson过程 扩散过程 Gerber-Shiu函数 微分积分方程 破产时 破产前余额 赤字
年,卷(期) 2008,(9) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1124-1134
页数 11页 分类号 O211.6
字数 5226字 语种 中文
DOI 10.3879/j.issn.1000-0887.2008.09.013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴荣 南开大学数学科学学院 28 390 9.0 19.0
2 李波 南开大学数学科学学院 8 23 3.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
复合Poisson过程
扩散过程
Gerber-Shiu函数
微分积分方程
破产时
破产前余额
赤字
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学和力学
月刊
1000-0887
50-1060/O3
16开
重庆交通大学90号信箱
78-21
1980
chi
出版文献量(篇)
3740
总下载数(次)
2
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
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