跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数

• 作者: 吴荣 李波
• 来源期刊: 应用数学和力学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson过程 扩散过程 Gerber-Shiu函数 微分积分方程 破产时 破产前余额 赤字
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 页码范围: 1124-1134
• 页数: 11页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5226字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3879/j.issn.1000-0887.2008.09.013

摘要

考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴荣	南开大学数学科学学院	28	390	9.0	19.0
2	李波	南开大学数学科学学院	8	23	3.0	4.0