阈值分红策略下带常利率的对偶风险模型

• 作者: 何传江 何庆国
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 对偶模型 常利率 阈值分红 Laplace变换
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 67-70
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3751字
• 语种: 中文

摘要

研究了常利率下基于对偶复合泊松模型带阈值的分红策略,给出了公司在破产时累积红利期望现值函数的两个积分-微分方程,分情况讨论了收益服从指数分布时的显示表达式,以及服从一般分布时的拉普拉斯变换表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何传江	重庆大学数学与统计学院	55	842	17.0	26.0
2	何庆国	重庆大学数学与统计学院	1	7	1.0	1.0