逐段决定复合泊松风险模型的最优分红策略

• 作者: 李志民 蔡红祥
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 最优策略 HJB方程 阀值策略 逐段决定
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 68-72,90
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 4160字
• 语种: 中文

摘要

基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究,目标是破产前的累积分红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,给出了值函数的HJB方程,经过验证定理推出值函数是相应HJB方程的最优解,从而证明了最优分红策略即为阀值策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志民	安徽工程大学数理学院	26	38	2.0	6.0
2	蔡红祥	安徽工程大学数理学院	1	0	0.0	0.0