协方差矩阵的乘积及其迹的估计

• 作者: 周杰 沈洁琼 陈晨
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 协方差矩阵 估计 统计推断 等价
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 635-641
• 页数: 7页
• 分类号: O212.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2020.04.003

摘要

对于两个不同总体的协方差矩阵∑1和∑2,估计其乘积∑1∑2及乘积的迹tr(∑1∑2)是统计推断问题的关键步骤.本文首先构造了∑1∑2的几个等价估计,并对任意的正整数m,n建立了∑m1∑n2和(∑1∑2)m的无偏估计.其次,利用∑1∑2的等价估计,本文证明tr(∑1∑2)的多个常用估计量是相等的.本文最后证明了两个常用的检验统计量(被用于检验两个协方差矩阵是否相等)是渐近等价的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周杰		41	140	6.0	9.0
2	陈晨		61	216	8.0	12.0
3	沈洁琼		13	5	1.0	1.0