中国商业银行信用风险宏观压力测试

• 作者: 周新苗 张凯
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 压力测试 贷款损失率 宏观经济因素 金融稳定性
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 所属期刊栏目: 宏观·经略
• 页码范围: 95-100
• 页数: 6页
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

本文用Logit模型将贷款损失率转化为金融稳定性综合指标,并以此作为被解释变量,以CPI、GDP和利率等宏观经济因素作为被解释变量进行回归分析,并做出各宏观经济因素的预测模型.在此基础上,对下一期的相应经济数据进行预测,并对下一期经济分别受各项宏观经济变量极端可信冲击下进行压力测试.研究结果显示,以上三种宏观经济因素对贷款损失率影响显著,其系数的经济意义也与现实相符.此外,根据模型的回归结果显示,关于利率的研究部分准确验证了我国利率的产出经济效应和货币政策的时滞期.本文为政府降低贷款损失率,提高金融稳定性而进行系统的宏观经济调控提供定性和定量的参考建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周新苗		34	181	8.0	12.0
2	张凯		16	4	1.0	1.0