金融衍生品定价与数据分析

• 作者: 张靖尧
• 来源期刊: 新金融世界
• 关键词: 金融工程 衍生品 定价模型 波动率
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 5-7,9
• 页数: 4页
• 字数: 4065字
• 语种: 中文

摘要

本文研究金融市场中衍生品定价问题,首先引入简单欧式期权定价的B-S模型,并将B-S模型推广到一般衍生品定价问题上.通过分析B-S模型存在的不足,引入几何布朗运动模拟证券价格波动,并用python进行仿真验证,验证了采用布朗运动模拟证券价格波动是合理可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张靖尧	浙江大学数学科学学院	2	0	0.0	0.0