离散化衍生品的定价

• 作者: 张增援 李培峦
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 金融衍生工具 二叉树模型 CRR模型 定价
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 79-82
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2908字
• 语种: 中文

摘要

研究离散化衍生品的定价.首先,建立了二叉树模型和Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型,并给出二叉树模型和CRR模型下的衍生品的定价公式的推导过程,得到了衍生品的定价公式.最后,结合实例分析模型在现实中的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李培峦	湖南师范大学数学与计算机科学学院	43	61	4.0	5.0
5	张增援	河南科技大学数学与统计学院	2	3	1.0	1.0