巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法

• 作者: 周俊
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 巨灾指数 随机利率 复合Poisson过程 保险精算
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 29-33
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 4680字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2007.05.009

摘要

考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳-扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系,并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较,从而推广了保险精算定价法相关结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周俊	湖南科技大学商学院	20	66	4.0	7.0