基于协整理论的钢铁行业配对交易策略实现

• 作者: 何至静 金苏丹
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 统计套利 配对交易 协整方法
• 年，卷（期）: 2020,（23）
• 所属期刊栏目: 投资金融
• 页码范围: 14-16
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

统计套利是一种依据投资对象历史价格数据、新颖而且富有成效的投资方式.基于协整的配对方法,本文试图对该种交易方法在国内股票市场上的可行性进行研究,以钢铁行业融资融券标的股为研究对象,利用Eviews对其中的股票进行计量经济分析得到相关指标,并以此选取适合采用配对交易方式的一对股票.选用基于协整关系的配对交易方法,利用Python、R语言对选定的股票进行模拟交易.实证结果表明,利用符合相应条件的股票进行协整配对交易可以有效提升交易的成功率,获得可观的收益.