混合二分法和牛顿迭代法对隐含波动率计算的改进

• 作者: 叶可文 徐辰诺 李元洁 陆一啸
• 来源期刊: 中国航班
• 学科: 航空航天
• 关键词: 偏微分方程 隐含波动率 优化方法
• 年，卷（期）: 2020,（16）
• 页码范围: 0215-0216
• 页数: 2页
• 分类号: V

摘要

金融市场的研究指出,通过传统Black-Scholes 期权定价公式的计算,隐含波动率呈现波动率微笑的现象。本项目以不同到期日的中国股市 50ETF 期权作为实证,拟采用改进的牛顿迭代法计算看涨期权的隐含波动率,并验证波动率微笑现象。本项目将牛顿迭代法与二分法结合作为改良,使得隐含波动率计算方法对迭代初始值不敏感。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆一啸		2	1	1.0	1.0
2	徐辰诺		1	0	0.0	0.0
3	李元洁		1	0	0.0	0.0
4	叶可文		1	0	0.0	0.0