高效的因子分类筛选方法及仿真应用

• 作者: 刘丽君 马义中 欧阳林寒
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 多重序贯分支 因子筛选 位置效应 散度效应
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 页码范围: 3-13
• 页数: 11页
• 分类号: F273.2
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn1005-2542.2021.01.001

摘要

针对序贯分支(SB)方法难以对位置效应和散度效应同时筛选的情形,基于多重序贯分支的基本思想,同时考虑位置效应和散度效应,将显著因子分类别筛选出来.通过"预分支"步骤,将因子按照其位置效应和散度效应符号分组;采用序贯分支方法将所有子组同时进行位置效应和散度效应显著性检验,在结合序贯概率比检验(SPRT)控制筛选过程中的第1和第2类错误的基础上,实现因子的分类筛选,以便后续阶段的建模及优化.最后,通过仿真试验说明所提方法在解决因子分类筛选问题上的有效性、高效性及稳健性.