正倒向随机最优控制问题的最大值原理:完全信息和部分信息

• 作者: 吴臻 王光臣 李敏
• 来源期刊: 山东大学学报（理学版）
• 关键词: 正倒向随机系统 一般最大值原理 最优滤波 倒向分离方法 线性二次控制
• 年，卷（期）: 2021,（10）
• 页码范围: 1-10
• 页数: 10页
• 分类号: O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.6040/j.issn.1671-9352.9.2021.012

摘要

本文是一篇关于正倒向随机最优控制问题研究进展的综述论文.近30年来,正倒向随机控制系统的各种理论与应用研究得到了迅猛发展,取得了大量原创性科研成果,吸引了大批国际同行跟进研究.限于论文篇幅和作者意图,本文仅仅聚焦于正倒向随机最优控制问题的最大值原理这一主题,概述其最新研究进展及其在求解线性二次最优控制问题中的简单应用.