基于特征衍生的个人信用风险评估组合模型研究

• 作者: 黄宝凤 祁婷婷
• 来源期刊: 征信
• 关键词: 个人信用风险评估 特征衍生 组合模型
• 年，卷（期）: 2021,（7）
• 所属期刊栏目: 信用评价
• 页码范围: 51-57
• 页数: 7页
• 分类号: F832|F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2021.07.009

摘要

在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型.实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特征的四个单一模型,有衍生特征组合模型的AUC和KS均优于无衍生特征组合模型.实证结果表明,基于特征衍生的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能.