基于稀有事件仿真的商业银行个人信用风险评估研究

• 作者: 周泓 王江涛 邱月
• 来源期刊: 计算机应用与软件
• 学科: 工学
• 关键词: 个人信用风险 交叉熵 稀有事件
• 年，卷（期）: 2009,（10）
• 所属期刊栏目: 应用技术与研究
• 页码范围: 139-142
• 页数: 4页
• 分类号: TP3
• 字数: 4805字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-386X.2009.10.045

摘要

系统仿真是风险评价的一种重要手段,针对商业银行个人信用风险预警问题,提出一种基于稀有事件仿真的个人信用风险评估方法.采用商业银行个人未偿还贷款的概率作为衡量个人信用风险高低的标准,构造基于稀有事件的商业银行个人信用风险识别模型,利用交叉熵方法构建了一种稀有事件仿真的有效算法,并由此估计出发生损失的概率.实证分析结果表明,模型对商业银行个人信用风险具有很强的识别能力,从而提供了一个风险预警的新视角.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周泓	北京航空航天大学经济管理学院	94	1047	20.0	26.0
2	邱月	北京航空航天大学经济管理学院	5	24	3.0	4.0